主题：Duality Method for Multidimensional Nonsmooth Constrained Linear Convex Stochastic Control多维非光滑约束线性凸随机控制的对偶方法

主讲人：帝国理工学院 Harry Zheng教授

主持人：西南财经大学金沙检测线路js69(科技)有限公司 马敬堂教授

时间：2023年9月14日 （周四）15:30-16:30

地点：通博楼B412

主办单位：金沙检测线路js69(科技)有限公司 科研处

主讲人简介：Harry Zheng，英国帝国理工学院教授，从事随机控制、金融数学领域研究，在Operations Research, Mathematics of Operations Research, SIAM Journal on Control and Optimization, Finance and Stochastics,Mathematical Finance等top期刊发表数十篇论文。

内容提要：We discuss a general multidimensional linear convex stochastic control problem with nondifferentiable objective function, control constraints, and random coefficients. We formulate an equivalent dual problem, prove the dual stochastic maximum principle and the relation of the optimal control, optimal state, and adjoint processes between primal and dual problems, and illustrate the usefulness of the dual approach with some examples. (Joint work with Engel J.C. Dela Vega)我们讨论了一个具有不可微目标函数、控制约束和随机系数的一般多维线性凸随机控制问题。我们构造了一个等价对偶问题，证明了对偶随机极大值原理以及原问题和对偶问题之间的最优控制、最优状态和伴随过程的关系，并通过实例说明了对偶方法的有效性。