主 题：Efficient numerical methods for the Navier-Stokes equations and pricing of American options，Navier-Stokes方程和美式期权定价的高效数值方法

主讲人：美国普渡大学沈捷教授

主持人：经济金沙检测线路js69(科技)有限公司 马敬堂教授

时 间：2021年6月28日（星期一）10:30-11:30

会议地点：通博楼B412会议室

主办单位：经济金沙检测线路js69(科技)有限公司

主讲人简介：

沈捷，美国普渡大学数学系教授、国际著名数值计算和分析专家。1982年毕业于北京大学计算数学专业，随后赴法国巴黎十一大学研究数值分析，师从国际著名数学大师R.TEMAM,1987年获得博士学位后赴美在Indiana University从事博士后研究。1991年起在宾西法尼亚州立大学任教，2002年转至普渡大学。2008年沈捷教授因在微分方程研究中的卓越贡献获得富布赖特奖。

沈捷教授长期从事偏微分方程数值解的研究，尤其在谱方法和投影法上有很多杰出的工作，在SIAM J. Numer. Anal., SIAM J. Sci. Comput., Numer. Math.，Math. Comp.等国际著名期刊上发表学术论文200余篇。

内容提要：

There appear to be no intrinsic relations between the Navier-Stokes equations and pricing of American options.I will first present some recent advances on developing highly efficient and accurate schemes for the Navier-Stokes equations, and then I will explore some ideas used in the numerical schemes for the Navier-Stokes equations to construct efficient numerical schemes for pricing of American options.先报告Navier-Stokes方程的高效数值格式的最新进展，然后介绍如何使用这些格式去构造美式期权定价的高效算法。